1. 研究目的与意义
利率期限结构反映了时间因素对利率的影响，也即在当前条件下市场对未来利率的预期，是整个金融体系的基准和参照系，故利率期限结构是资产定价和风险管理的基础，也是理解货币政策效应及其传导机制的关键。
国债利率期限结构刻画了国债的即期利率与到期期限之间的关系。
在一个有效的国债市场中，利率期限结构从微观层面可以为市场提供不同期限的无风险利率，进而帮助确定债券的理论价格，同时也为投资者提供投资决策和风险管理所需的基础工具；而从宏观层面,国债的利率期限结构作为宏观经济运行的指示器，其蕴含的信息有助于人们理解宏观经济的运行状况以及货币政策的传导机制，为制定合理的经济调控政策提供依据。
2. 研究内容和预期目标
本文将围绕国债利率期限结构的相关理论，对利率期限结构的拟合，利率期限结构的解释，利率期限结构与宏观经济因子的相关性，最优利率期限结构及利率期限结构完整化策略进行研究。
本文具体的研究内容如下： 一、绪论阐述论文的选题背景和选题意义，指明国债利率期限结构研究的前沿；对国债利率期限结构的静态拟合、利率期限结构所反映的收益率曲线的理论解释、利率期限结构与宏观经济因子的相关性研究等进行文献综述；说明论文的主要研究内容及创新点。
二、我国国债利率期限结构静态拟合研究针对我国国债二级市场交易规模较小，数据样本有限的现实情况，引入一种利率期限结构拟合模型，进一步阐明我国国债利率期限结构风险特征。
3. 国内外研究现状
（一）国外研究Meiselman（1962）最早利用预期模型来研究期限结构，并提出#8220;错误学习假说#8221;，即认为上期对当前的利率预期中出现错误的比例将会修正对未来利率的预期。
Dillor（1969）和Nelson（1970）进一步在其模型基础上进行实证研究，认为该假说与最佳线性预测是一致的。
应用调查数据样本对预期理论进行研究是在金融数据库形成之前的一种普遍研究方法，如Friedman（1979）应用1969-1978年之间的季度调查数据（来自《Goldsmith-Nagan债券与货币市场通讯》）进行了研究；Kane和Malkiel（1967）对一些金融机构进行了调查，并发现市场的期限溢价平均而言为正值，且与利率水平正向相关。
4. 计划与进度安排
一、撰写方案1、阐述研究的目的和意义，指明国债利率期限结构研究的前沿；2、建立利率期限结构拟合模型，阐明我国国债利率期限结构风险特征；3、我国国债利率期限结构预期理论的检验；4、我国国债利率期限结构与宏观经济因子的实证研究；5、进行远期利率预测及总结。
二、研究计划进度第一阶段：2022.11-2022.12 确定选题、收集资料，写出开题报告。
第二阶段：2022.01-2022.02 细列提纲并进一步收集参考文献第三阶段：2022.02-2022.03 围绕选题实习并完成论文初稿第四阶段：2022.03-2022.04 对初稿进行补充、修改，接受中期检查第五阶段：2022.04-2022.05 对论文第三、第四稿进行修改补充并定稿第六阶段：2022.05-2022.06 参加论文答辩
5. 参考文献
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