1. 研究目的与意义
股票的选择，是广大股民在进行股票投资的第一步，一支正常优质的股票也有助于提升之后择时交易的成功性，所以选择一支好的股票对其后获取收益至关重要。
截至2017年末，中国沪深两市A股市场上市公司已接近3500家，未来上市公司数目还会增加，股市复杂程度可想而知。
依靠传统的CAPM模型已经难以进行较好的分析。
2. 研究内容和预期目标
本文的研究内容主要有以下几点：1、对于有效的候选因子的选取的依据2、对于因子有效性的分析3、删除无效或冗余因子。
其中因子的类别主要包括价值指标和技术指标，具体类别为：规模因子，估值因子，成长因子，盈利因子，动量反转因子，交投因子，波动率因子，分析师预测因子。
一般的研究方法分为打分法和回归法，本文主要采用的方法为多因子回归分析法，通过对因子的选取，采取逐步添加变量并验证其相关性的方法来逐步筛选各类变量。
3. 国内外研究现状
国外投资现状：量化投资在国外已有 40 多年的历史。
量化投资从它诞生起就被冠以神秘的面纱，人们称其为“黑匣子”。
其实很多量化投资策略都仅仅是简简单单的数学模型，并没有人们想象的那么复杂。
4. 计划与进度安排
1、2022年11月10日——完成选题工作2、2022年11月30日——完成开题报告3、2022年4月15日——完成初稿和中期检查工作4、2022年5月15日——完成论文修改、定稿外文文献翻译工作5、2022年5月30日——完成答辩环节工作，成绩发布，二次答辩
5. 参考文献
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