1. 研究目的与意义
随着市场经济的发展,证券市场也逐渐完善和多元化,各种各样的市场风险日益突出,证券市场的风险管理和控制也因此变得非常重要。
股票市场作为证券市场的重要组成部分,其存在的风险也影响着市场的各个方面。
所以,对股票市场风险的研究不仅能够深入了解股票市场风险的特征和规律,而且有助于机构和投资者对市场风险进行合理的把控。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本论文以股票型基金投资组合作为研究目标, 首先介绍了股票风险管理的发展与风险特征的分类，引出风险价值Value At Risk(VAR)方法的产生背景与研究现状,论述了VaR技术计算的基本思路和方法,比较了各种计算方法的优缺点。
建立相应的VaR模型,进行VaR风险管理,分析股票型基金投资组合风险值，为投资组合的选取和风险来源及风险规避作出了相关分析关键问题： 1、风险价值度量模型的建立。
2、分析股票型基金投资的风险值 3、为风险规避做出合理建议
3. 国内外研究现状
国外研究现状 20 世纪 90 年代初，国外学术界开始强调风险的量化和统一的度量尺度。
1993年7月，国际性民间研究机构 G-30 在《衍生产品的实践和规则》 报告中最早提出利用 VaR 方法对风险进行监管。
VaR方法的核心在于如何确定资产组合收益的统计分布和概率密度函数。
4. 计划与进度安排
2022年11月10日至2022年11月30日：撰写、提交、修改开题报告 2022年12月1日至2022年3月18日：撰写毕业论文初稿及、中期检查表并提交 2022年3月19日至2022年4月16日：论文中期检查 2022年4月17日至2022年5月7日：修改论文并提交修改稿（二稿、三稿），提交外文文献及译稿 2022年5月8日至2022年5月21日：重复率检查、提交定稿 2022年5月22日至2022年6月18日：答辩
5. 参考文献
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