1. 研究目的与意义
自2010年6月19日，中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率改革以来，我国汇率弹性增大，增大对市场供需的反映。
汇率作为国家进行国际经济活动最重要的一种综合性价格指标，在国际贸易和国际金融活动中执行着价格转换的职能，是调节一国贸易收支的重要杠杆，它的变动对一国对外贸易的平衡具有重要影响。
作为国家间不同货币的比价关系，汇率从来都是国际经济竞争的焦点，甚至是战争的导火索。
2. 研究内容和预期目标
本文旨在通过西方经典汇率理论来研究人民币与美元之间汇率波动的相应因素，考察美元对人民币汇率定价的情况，并以其中一些因素如利差，通胀差异来构建VAR模型来研究人民币汇率机制之中的重要影响因素，就此提出各种降低不利因素和提高有利因素影响的建议。
3. 国内外研究现状
在2008年美国因次级贷款引发全球的金融危机的情况下，许多国家采取与美元挂钩的汇率制度，因此与美元同步贬值。我国也保持了长达2年的人民币对美元的汇率，并且稳定在了6.800。而在2010年6月19日，我国决定继续2005年的汇率改革，进一步推进人民币汇率形成机制，开始重新参考一篮子货币进行汇率的调节，并以市场供求为基础开展有管理的浮动汇率制度。自宣布日起，人民币兑美元开始不断的升值，从2010年6月的6.800，到2013年4月份的6.200。然后2013年6月到2015年7月人民币对美元汇率又维持在6.150的水平上，其后美元开始升值。
而我国远期外汇市场萌芽于1997年4月份，开始由中国银行作为试点进行远期外汇的结售，并在2003年4月，我国四大银行工商银行、农业银行、中国银行和建设银行展开远期结售汇业务，在2005年2月我国有陆续允许交通银行、招商银行和中信银行参与远期外汇结售的业务办理。我国最初的远期外汇结售采用结售汇综合头寸管理制度和收付实现制，即远期的结售汇头寸不能再即期市场中平盘，使得有套补的利率平价在我国无法实现。在亚洲经济危机后，在离岸金融市场上首次出现NDF，在国尚未实现人民币资本项目可兑换的背景下，成为境外投资者唯一可以规避汇率风险和进行投资的方式，而境内投资者是不允许加入买卖的。继2005年7月21日我过进行汇率改革后，在同年8月15日我国正是建立银行间的人民币远期外汇市场，并继续遵循结售汇综合头寸管理制度和收付实现制。但这样的形式使得投机机构可以通过刚成立不久的DF市场和活跃的NDF市场因套利受阻而产生远期汇率的差额，以及法律、监管的不到位，以他们的海外分支机构来套取收益。故在2006年6月份开始，中国人民银行以权责发生制替代了收付实现制，即银行的远期汇率头寸可以通过即期市场平盘，并加强对NDF市场的监管，有效地防止套汇的发生。并且，同年中央银行在第二季度的货币政策报告中认为DF市场已掌握了人民币远期定价的主导权，并与NDF市场一期发挥远期市场的价格发现功能。1时至今日，虽然国内DF市场已得到很大发展，但在交易量上仍然是NDF占主导优势。
4. 计划与进度安排
1.选题，拟定开题报告，收集整理资料。
2.完善计划，展开研究
3.再次查找资料统计结果
5. 参考文献
1.汇率形成机制改革与人民币汇率预期管理.张笑梅 郭凯. 新金融2019-8-15
2.基于GARCH模型的人民币汇率形成机制研究.杨甜婕 邓富华.中南财经政法大学学报 2019-11-15
3.人民币对越南盾汇率定价机制研究..黄昌贵.广西大学 2016-5-20
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