1. 研究目的与意义
随着经济全球化的发展，给我国的股票市场带来了更多的机遇，也加剧了股票市场的震动与风险。
我国加入WTO以来，我国进入了国际资本市场。
在不断频发的金融危机影响下，全球金融风险影响更加的广泛更加的迅速，尤其是周边国家和利益相关密切的国家之间的联动性日趋增强。
2. 研究内容和预期目标
本论文的内容和目的是对中美股票市场联动性进行实证分析，针对以下两个问题进行研究，（1）中国和美国的股票市场是否存在长期均衡关系。
（2）美国股票市场与我国股票市场之间存在怎样的联动性影响。
论文提纲为以下几个部分：摘要，关键字0.引言：简要介绍研究背景及意义1.文献综述：简要概括国内外研究现状2.研究方法：模型原理概述3.数据的选取和处理4.实证分析：对两个序列的均值利用ADF检验、协整检验、VAR模型、Granger因果检验进行溢出效应分析；对两个序列的收益率利用自相关检验、ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型进行溢出效应检验。
3. 国内外研究现状
国内外研究发现中外股市之间的联动现象在不同的时期具有不同的程度。
2003年之前,中国资本市场处于相对封闭状态,俞世典等(2001)、陈守东等(2003)均得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。
2003年QFI1的引进促进了境内外资本的流动,改善了中国资本市场的国际化进程。
4. 计划与进度安排
本文将选取中国上证综合指数和纳斯达克100指数日收盘价数据为研究对象，样本区间为2022年1月1日至2022年12月31日，对两个序列的均值利用ADF检验、协整检验、VAR模型、Granger因果检验进行溢出效应分析；对两个序列的收益率利用自相关检验、ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型进行溢出效应检验。
本论文的内容和目的是对中美股票市场联动性进行实证分析，针对以下两个问题进行研究，（1）中国和美国的股票市场是否存在长期均衡关系。
（2）美国股票市场与我国股票市场之间存在怎样的联动性影响。
5. 参考文献
[1]俞世典,陈守东,黄立华.主要股票指数联动分析[J].统计研究,2001,(8):42-46.[2]习守京,韩广哲,荆伟.主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析[J].数量经济术经济研究,2003,(5).[3]张福,赵华,赵媛媛.中美股市协整关系的实证分析[J].统计与决策2004,(2).[4]韩非,肖辉.中美股市间的联动效应分析[J].金融研究,2005,(11)：117-129.[5]陈小新,陈伟忠.中国股市与国际主要市场相关性的行业特征分析[J].上海金融,2007,(2):52-55.[6]kasa,K.common stochastic trends in international stock market [J].Journal of Monetary,Economics, 1992.[7]chowdhury, A. R. Stock matket interdependencies:Evidence from the Asian NIES [J] ,Journal of Macroeconomics Volume 16. Issue4. Autumn1994: 629-651.[8]Geert Bekaert, Robert J. Hodrick, Xiaoyan zhang Intrnational Stock Rcturn Co-motmtnts[Z].NBER Working 2005:1906[9]陈济高,吴鹏飞,刘宁,国际证券市场联动程度的实证分析[J].数量经济技术经济研究，2006，(11)
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