1. 研究目的与意义
近年来，随着全球金融体系不确定性的增加，大宗商品价格的短期波动已急剧增加。
石油作为世界上交易最广泛的商品之一，价格波动很大，对全球金融体系的稳定性产生越来越大的影响。
最近，诸如玉米，大豆和小麦等主要农产品的价格波动幅度已经超过了供需框架的范围，通常认为油价是影响农产品价格的关键因素。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
对本课题的研究主要分为两大部分：理论基础和实证分析。
理论基础：
3. 国内外研究现状
国际石油价格和农产品价格一直是经济学研究的重要主题，根据所涉及的关键信息，相关的文献主要分为三类：
1.石油与农产品之间的溢出效应与波动联系
已有文献大多研究石油与农产品之间的溢出效应与波动联系。Shahzada, Hernandezb, Al-Yahyaeecand Jammazid（2018）研究石油和农产品之间的尾部相关性以及非线性，对称和不对称的下行和上行溢出风险。通过实施一个由静态和动态双变量椭圆和阿基米德copula函数组成的建模框架来得出实证结果和结论，以进行非线性相关性估计。标准风险值（VaR），有条件风险值（CoVaR）和三角洲条件风险值（ΔCoVaR），以衡量石油，小麦，玉米，大豆和大米之间的双边溢出效应。Nazlioglu,Erdern and Soytas（2013）考察了石油与某些农产品价格（小麦，玉米，大豆和糖）之间的波动传递，对 1986 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 21 日的每日数据应用新开发的因果关系方差检验和冲激响应函数。结果表明，在粮食价格危机之后，波动传递的动力学发生了显着变化。危机过后，风险传递成为能源与农业市场之间动态相互关系的另一个维度。以上研究表明，国际石油市场与农产品市场之间确实存在着一定的溢出效应。
4. 计划与进度安排
2022年11月30日前写好开题报告
2022年12月1日至2022年1月15日收集数据资料
2022年1月16日至2022年3月18日初稿完成
5. 参考文献
[1]Aviral Kumar Tiwari, Rabeh Khalfaoui, Sakiru AdebolaSolarin, Muhammad Shahbaz. Analyzing the time-frequency lead–lagrelationship between oil and agricultural commodities [J]. Energy Economics, 2018,76:470-494.
[2]Syed Jawad Hussain Shahzad, Jose Arreola Hernandez, KhamisHamed Al-Yahyaee, Rania Jammazi. Asymmetric risk spillovers between oil andagricultural commodities [J]. Energy Policy, 2018, 118:182-198.
[3]Jose Areola Hernandez, Syed Jawad Hussain Shahzad, Gazi SalahUddin, Sang Hoon Kang. Can agricultural and precious metal commoditiesdiversify and hedge extreme downside and upside oil market risk? An extreme quantileapproach [J]. Resources Policy, 2018.
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