1. 研究目的与意义
2008年的金融危机给全球的资本市场带来了巨大冲击，在此次金融风暴中价值投资，定性投资都显得无力，然而量化投资却惊人地获得了30%以上的年化收益率，量化投资起源于上世纪50年代，依托数理金融与计算机科学，是人类经过严格的研究后得到的交易策略，然后交付给电脑计算机去实施。
量化投资主要是通过发现市场的错误估值，以及寻找大概率获胜的机会，来获取超额收益。
随着我国A股市场上市企业不断增加，我国的资本市场越发活跃，然而我国的股票市场是不完全的市场，存在信息不对称与错误定价等众多问题，投资者想要通过传统价值投资来选股具有相当大难度，量化投资相比较传统投资方式，具有特有的纪律性、分散化持股、套利组合、系统性等优势能帮助投资者构建高收益的投资组合，并最大程度降低非系统性风险。
2. 研究内容和预期目标
研究内容: 研究关于多因子模型的概念与构建，将得到的有效因子建立综合评分模型，包括模型的建立，投资规模的确定等，最后对模型进行检验及评价。
验证该模型在A股市场选股的有效性。
拟解决的关键问题：筛选出基于中国A股市场的影响因子，检验有效性，去除冗长的因子，留下对于A股市场有效且显著的因子，构建多因子模型，并检验该模型的有效性，带入A股的数据进行实证检验，证明基于多因子模型的量化选股投资的有效性。
3. 国内外研究现状
国外研究现状：1971 年巴莱克国际投资公司（BGI）发行了世界上第一只被动量化基金， 1977年又推出了第一只主动量化基金，掀起了量化投资的热潮。
国外的学者以及机构投资者过去对公司的财务状况，现金流量，偿债能力等多项基本面指标进行细致分析，得出基本面对于公司内在价值有着极大影响。
Rosenberg, Reid, Lanstein（1984）; Fama, French（1992），Lahonishok,Shleifer, Vishny（1994）的研究成果表明上市公司的账面价值受到很多因素的影响，上市公司的内在价值由多个不同的因素所共同决定而非单一因素。
4. 计划与进度安排
选题阶段：确定选题并提交 2022年11月8日开题阶段：撰写、提交、修改开题报告 2022年11月20日初稿阶段：撰写、提交论文初稿和中期检查表 2022年4月论文修改阶段：反复修改论文并提交修改稿（二稿、三稿）、提交外文文献及译稿 2022年5月定稿阶段和答辩阶段：重复率检查，提交论文定稿版以及现场答辩 2022年5月
5. 参考文献
参考文献： [1].王瑞.A股市场多因子量化选股研究 2016.6.6 [2].朱世清.多因子选股模型的构建与应用 2015 [3].张利平.基于多因子模型的量化选股 2014 [4].徐景昭.基于多因子模型的量化选股 [A]金融理论探究.2017 [5].坑雯竹.基于多因子模型的量化选股与绩效分析 2015 [6].江方敏.基于多因子量化模型的A股投资组合选股分析 2013
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