1. 研究目的与意义
城市商业银行是我国银行业金融机构的重要组成部分和特殊群体，由于其产生的历史原因和我国金融事业发展环境较为特殊，城市商业银行不仅面临普通商业银行经营过程中所存在的各种风险，还面临着其他独有的风险。由于互联网的普及，互联网金融的发展对我国城市商业银行发展的冲击作用越来越大，使得城市商业银行的金融管理风险越来越多，风险持续升高，不利于我国城市商业银行金融风险的高效管理。因此，需要高度重视商业银行金融风险管理，才能保证商业银行能够有效的控制金融风险，以增强我国城市商业银行的发展竞争力，突出其在金融市场上的重要市场影响能力。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容
本文主要分析了我国城市商业银行金融风险种类，分析造成金融风险的主要原因，以及如何对金融风险进行科学有效的管理，以满足我国城市商业银行发展的需要。并在此基础上，丰富我国城市商业银行金融风险管理的思路，奠定合理控制我国城市商业银行金融风险的重要基础。面对互联网金融的激烈竞争，我国城市商业银行金融风险管理可以采取必要的防控措施和金融创新，以提高对我国城市商业银行金融风险的高效管理，降低商业银行金融风险。具体来看，本文的主要内容阐述如下：
3. 国内外研究现状
（1）国外研究现状
Credit Metrics模型是由J．P．Morgan银行在1997年提出的，它主要是基于资产VaR的框架下研究给定时间段内资产组合价值的变化，并假设资产组合的价值与债务人的信用等级变化直接相关，按照不同信用等级下的违约率，以及债务人违约时的资产可回收率，得出资产价值的分布，计算不同风险水平下个体资产和资产组合的VaR值。KMV模型是利用Black—Scholes期权定价理论建立起来的违约预测模型，模型首先假设企业资产价值符合几何布郎运动，计算公司的破产概率以及破产时的资产价值，然后假设资产收益服从log正态分布，计算预期违约概率，按照EDF划分公司信用等级，估计不同等级下资产组合的价值变化，得出相应的VaR值。Credit Risk 模型是一种保险精算模型，它认为债务人只存在违约风险，并假定这种违约服从泊松分布，通过违约率的波动性来描述违约相关性，利用保险经济学中的保险精算方法计算出资产组合的损失分布函数。
（2）国内研究现状
4. 计划与进度安排
2022.11.1-2022.12.31选题、开题、确定写作调研提纲，文献收集、整理分析
2022.1.1-2022.1.18实地调研、提交资料、整理分析
5. 参考文献
[1]J.P.Morgan Inc.technicaldocument[R/OL].4th ed.http://www.risk-metrics.com,1996-10
[2] Peter J.Crosbie,JeffreyR.Bohn.Modeling Default Risk[R].SAN FRANCISCO.KMV.LLC,2000
[3] Denault M.Coherent allocation of risk capital,Journal ofRisk,4(1):7-21,2001
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