1. 研究目的与意义
2008年金融危机给世界各国的金融市场带来了沉重的打击，在此基础上，各国也加强了对于系统性风险的防范。货币政策是国家调控宏观经济的主要手段之一，随着我国市场经济不断完善，货币政策的突出地位越来越明显，而商业银行作为货币政策的主要传导媒介，货币政策的调整将直接影响到商业银行所面临的风险。就我国而言,由于我国当前处于经济结构转型升级的特殊时期,加上金融体系自身的脆弱性,银行业面临的风险有所上升并逐步显现,如果不加以监管、任其发展,则会引发潜在的系统性风险隐患，如果货币政策操作不当,也会加大系统性风险爆发的可能性。此外我国的金融体系仍然以商业银行为主，在此环境下，研究货币政策的调整对商业银行系统性风险的影响将对我国整个金融体系的系统性风险的研究与调控都具有重大意义。
2. 研究内容和预期目标
研究的主要内容：1.货币政策的作用机制；2.商业银行系统性风险的形成机制；3货币政策对商业银行系统性风险影响的机制。
拟解决的关键问题：1.商业银行系统性风险的测度问题；2. 货币政策的调整对于商业银行系统性风险影响的；3.货币政策调整对商业银行系统性风险研究的现实意义。
写作提纲：1.交代研究背景；2.阐述货币政策的作用机制以及货币政策调整方向，商业银行系统性风险的内涵等相关理论；3.运用实证分析的方法对商业银行系统性风险进行测度；4.研究货币政策的调整对商业银行系统性风险的影响方式以及作用结果；5.总结以及建议。3. 国内外研究现状
国外对于货币政策与金融稳定的研究主要集中在两个方面：一是分析商业银行自身的风险承担行为对于货币政策调整的反应。Borio和Zhu提出货币政策的银行风险承担渠道是联系货币政策与金融稳定的纽带。利率变化会影响金融机构的收益和现金流，导致风险厌恶和风险偏好程度发生改变，进而影响银行的信贷决策，最终对实体经济的发展产生影响。一些研究还基于收益搜寻效应，估值效应，央行的沟通反馈机制等视角进行解释。二是发达国家的货币政策对系统性风险的具体影响。Acharya和 Yorulmazer认为央行关于银行流动性的管理政策和规避风险传染的方法对系统性风险管理的有效性有待进一步验证。Freixas等通过对银行间市场的系统性风险进行实证分析，得出央行对商业银行的流动性供给有助于金融稳定。Acharya等提出在系统性风险的管理方面，需要考虑货币政策操作对银行间关联网络的影响。Bluhm等认为发达国家的货币政策调控增加了系统性风险。
而国内相关研究重点关注的是货币政策与银行风险承担之间的关系。理论模型方面，刘吕科梳理了金融危机发生后社会各界对美联储实施的货币政策的质疑与反思，对货币政策，银行的风险承担行为和系统性风险三者之间的关系进行理论分析。实证研究方面，张雪兰和何德旭考察了货币政策的立场对银行风险承担的影响，认为货币政策不是中性的。方意等运用固定效应模型证明了我国的货币政策对商业银行风险承担的影响，资本充足率在该过程中发挥了重要作用。
4. 计划与进度安排
本文采用实证分析和理论模型相结合的研究方法。
首先分析研究的背景与意义，然后对系统性风险的内涵、度量方法，货币政策对银行风险承担的影响机制，商业银行系统性风险的形成机制等相关方面的内容进行文献综述及理论研究。
之后应用CoVar方法以及E-views软件对商业银行系统性风险进行测度分析，然后根据实证分析对货币政策如何影响商业银行系统性风险。
5. 参考文献
[1]柯孔林.货币政策对商业银行系统性风险的影响——来自中国上市银行的经验证据[J].浙江社会科学,2018(11):31-40 157.
[2]宁盼盼. 我国货币政策对商业银行系统性风险的影响研究[D].华南理工大学,2018.
[3]肖子龙. 宏观审慎监管、货币政策与银行系统性风险[D].华中科技大学,2017.
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