1. 研究目的与意义
货币政策调控由数量型向价格型转变一直以来都是中国央行完善货币政策框架的重要内容。随着2015 年10 月央行正式宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，商业银行在存贷款利率的制定过程中获得了相对更多的自主权，这也标志着中国的利率市场化进程已经进入最后阶段。然而实际情况是，相较于市场化程度更高的上海银行间同业拆借利率( Shibor) ，商业银行的存贷款利率波动幅度与频率远没有前者显著。
在此背景下，研究中国各金融市场上的利率水平之间是否存在显著的动态关系及其利率政策的利率传导机制有效性具有重要的现实意义，将为中国未来利率体系建设提供参考依据。
2. 研究内容和预期目标
一、研究内容
从利率传导过程中政策利率、基准利率、市场利率以及货币政策目标之间的相互作用关系出发，研究他们之间存在怎样的动态联系，以此来判断我国存贷款利率放开后利率政策传导效果是否得到提升。
在利率传导机制中，传导路径应为“政策利率→基准利率→市场利率”。因此，本文将使用传导机制每一节点的替代变量，考察利率传导机制的效果。
3. 国内外研究现状
一、国内研究现状概述基准利率传导机制过程中，最重要也是最关键的部分在第二阶段，即基准利率对其它利率或资产价格的影响作用。在中国，上海银行间同业拆借利率（Shibor）自创立以来一直作为货币政策的基准利率培养，其地位在国民经济中至关重要。而国内众多学者对于Shibor能否作为利率传导机制中的有效传导变量做了大量研究。
陈汉鹏和戴金平（2014）构建了一个以Shibor为基准利率的动态随机一般均衡模型，论证了货币当局能够通过Shibor的微调进行货币政策调控。刘玚（2014）将Shibor纳入金融稳定指数，发现货币政策的实施能够通过影响Shibor对金融市场稳定性产生冲击，这种冲击会对政策目标产生长短期差异影响，而这种影响正是由于金融不稳定造成的，因此央行应关注以Shibor为重要因素的金融稳健性变化。
在关于利率政策传导效果的研究方面：
4. 计划与进度安排
2022.01.01-2022.01.15
进一步阅读参考文献，完善本文理论框架部分。
2022.01.16-2022.01.31
5. 参考文献
[1]陈汉鹏,戴金平.Shibor作为中国基准利率的可行性研究[J].管理世界,2014(10)
[2]梁琪,张孝岩,过新伟.中国金融市场基准利率的培育——基于构建完整基准收益率曲线的实证分析[J].金融研究,2010（9）
[3]王楠.存款利率上限放开,利率市场化更进一步背景下的表内外资金运行趋势[J].金融经济,2018:65-67
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