1. 研究目的与意义
在金融问题分析中，有些变化实际上并不全是常量，或多或少地带有随机因素，对于那些事先未必有百分之百把握、需要承担一定风险的金融投资行为，如何明智地制定投资决策，是一个不易解决然而又非常重要的问题.
最优停时理论又称“37%法则”，意思是以37%作为分界线，前面的时间用来观察，后面的时间用来决策的一种方法，它研究的是如何选择结束时间来最优结束一个随机过程，在风险投资、股票选择、美式期权定价等金融领域中都有不少的应用.
人们很少有二次选择的机会，直觉告诉我们合理的选择需要穷举所有选择逐一权衡，然后从中找出效果最好的那个选择，但是实际上随着时间的流逝，决策活动的其他方面都会逐渐淡化，这进一步凸显出停止时机选择的重要性.
2. 研究内容和预期目标
本文主要对最优停时理论及其在金融领域中的应用进行研究
1. 介绍研究背景及意义，包括最优停时理论的来源以及研究概况
3. 国内外研究现状
1.最优停时
最优停时规则最开始来源于概率论，一些特殊的最优时问题，如“秘书问题” “赌徒问题”，在概率论中已有悠久的历史. 然而最初的一般性的结果是在本世纪四十年代后期由 Wald，Wolfowitz 和 Arrow，Blaokwell，Girshiok 在研究序贯统计决策问题时得到的. Snell在1952年提出了处理这些同题的另一个方法.最优停时理论作为概率论的一个部分和它对统计的特殊应用（但并非只限于统计的应用），大约自1960年以来处迅速发展之中.
如今，最优停时理论广泛运用于相关金融领域. 由于不同行业的发展前景不同，不同行业的股票收益率也会呈现不同的趋势，国外学者Beller（1998）和国内学者张继袖（2004）都对该问题进行了实证研究.李卓、刑宏洋（2011）通过分析在金融危机中政府救助时机的优缺点，建立救助时机的最优停止模型. 张永超、周青龙（2012）研究了项目在产品价格服从布朗运动的市场中，需要选择一个最优的进入和退出时点从而获得最大收益.
4. 计划与进度安排
2022.12.15—2022.12.30：收集整理相关文献资料，初步构建论文框架，确定论文题目，完成开题报告
2022.01.01—2022.01.31：搜集论文资料，研读文献，完成相关理论知识储备
2022.02.01—2022.03.20：完成论文初稿
5. 参考文献
[1]何维达,梁智昊,李茜.基于推广的最优停时理论的永久美式期权定价[J].系统工程,2014,32(09) :54-60.
[2]张永超,周青龙.不确定环境下的最优进入决策[J].南开大学学报(自然科学版),2012,45(04):49-57.
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