1. 研究目的与意义
股指期货即股票价格指数，是一种标准化的期货合约，但是又和一般的商品期货不同。
股指期货的标的不是实物资产，而是利用量化手段将股价转化为股价指数，再以这种股价指数作为标的进行交易。
交易双方通过对股价的未来走势进行判断，事先约定一个数值，在未来某一固定时间内，进行股票指数的买卖，到期后以现金结算差价进行交割。
2. 研究内容和预期目标
研究内容 本文主要分为3个部分内容。
第一部分：文章的导论。
主要分析本文的研究背景，从股指期货的定义，产生与发展现状展开，论述本文的本文的选题背景和意义；接着阐述国内外对股指期货和股指现货研究的有关理论及研究现状，总结出研究的框架；最后，整理本文的行文思路，提出本文的创新点和不足点。
3. 国内外研究现状
国外研究现状
Stoll和Wally（1900）利用ARMA模型对期现市场进行研究，发现股指期货的价格明显受到了现货的价格的影响，并且还反过来被它影响，两者之间有着相互作用的关系，所以股指期货对股指现货有价格发现的作用；
Abhyankar对英美市场进行实证研究，也发现明显的引导关系，甚至最长的可以达到20分钟。
4. 计划与进度安排
时间安排
研究计划
2022.1.1-2022.115进一步阅读参考文献，完善本文理论框架部分。
5. 参考文献
[1] Harris.L.Samp;P500 cash Stockprice volatilities[J] .Journal of finance , 1989(5):1155-1175
[2] Kawaller，K.L，Miller，T.W. .The Temporal PriceRelationshipBetween
Samp;P500 Future and Samp;P500 Index[J] .Journal of Finance，1987(4):1309-1329.
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