1. 研究目的与意义
自从货2010 年4 月16 日推出沪深300 股指期以来，股指期货的发展已有八年时间，沪深300股指期货市场的制度不断完善，期货投资者逐步成熟，沪深300 股指期货在期货与现货价差，不同期限的期货合约价差等方面更加合理，对套利的限制也逐渐放松。
这为市场提供了许多跨期套利、期现套利等在内的众多套利机会，而这又使得沪深300股指期货能更加有效的发挥套期保值和风险管理的功能。
股指期货跨期套利是指，同时买入并卖出相同数量、不同期限、同一标的物的期货，在价格回归到合理范围后平仓合约的套利方式。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本文通过研究国内外关于股指期货跨期套利的理论方法和研究结果，分析该股指期货跨期套利策略的优势和不足，并结合实证分析，运用并改进研究理论，探究我国沪深300股指期货跨期套利的可能性与方法。
拟解决问题的关键：1. 理论的选择，以及理论解释现实问题的可行性。
2. 通过实证分析和计量方法，研究沪深300股指期货的跨期套利可行性和规律。
3. 国内外研究现状
国内外有关股指期货的跨期套利研究，以及主要成果和观点有：赵思宇（2016）简要介绍了套利方法，有助于投资者更好地认识股指期货的作用和意义，理解套利交易的流程和基本方法，为期货投资提供基础的思路和方法[7]。
关于股指期货跨期套利，周洲密（2012）简要概括了经典的跨期套利的基本理论，分别是基于基于持有成本定价理论的无套利区间模型和基于均值回归的移动平均模型，并结合实际情况，考虑了理论的不足和实际情况如何应用移动平均理论的方法[2]。
李骢（2011）利用期货市场的数据进行实证，通过寻找股指两个合约的均衡价差，并寻找无套利区间，利用同一标的指数的不同交割月股指期货合约的平价模型推断出跨期套利的触发条件与跨期套利的终止条件，并据此制定牛市价差套利等交易策略，作为投资者投资参考[3]。
4. 计划与进度安排
1.论文选题和文献检索阶段（2022年10月—2022年11月）收集、阅读，分析资料和文献，在导师指导下完成选题和论文构思。
2.开题报告和论文大纲阶段（2022年11月）在导师指导下撰写开题报告和论文大纲。
3.论文初稿撰写阶段及中期检查（2022年1月—2022年3月）在导师的指导下撰写论文初稿，并提交指导老师评阅。
5. 参考文献
[1] Huberman G.A Simple Approach to Arbitrage Pricing Theory［J］.Journal of Economic Theory, 1982. [2] 周洲密. 股指期货跨期套利的模型与方法——基于持有成本定价理论和均值回复理论[J].山西财经大学学报,2012.[3] 李璁. 股指期货的跨期套利实证研究[J].西部经济管理论坛,2011,22(03)[4] 王伟峰,刘阳. 股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证[J].金融研究2007（12）[5] 约翰#8226;赫尔. 《期权期货与其他衍生品》, 清华大学出版社, 2006. 3[6] 张莉娜. 股指期货跨期套利模型研究与实证分析[J]中国证券期货,2012[7] 赵思宇. 沪深300 股指期货跨期套利基本思路[J].时代金融，2016.3
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