1. 研究目的与意义
2007年，美国次贷危机爆发。到了2008年，这场金融危机开始失控，并导致多家相当大型的金融机构倒闭或被政府接管。随着金融危机的进一步发展，又演化成全球性的实体经济危机。在这场全球性的金融危机中，大量次级房贷异常违约事件所引起的恶性“多米诺骨牌效应”，使得各国银行业遭受了巨大的损失，尤其是美国，其著名投资银行雷曼兄弟申请破产保护，美国银行宣布以440亿美元收购美林，美联储批准高盛和摩根士丹利转为银行控股公司的请求。与此同时，全球投资者的恐慌情绪不断蔓延，全球各大银行的违约损失不断扩散，这样的恶性循环导致全球银行系统性风险的发生。
在几次金融危机中，银行系统性风险的传染性之强、破坏力之大，各国都是有目共睹。因此，怎样识别银行系统性风险，银行系统性风险的大小用什么方法测度，哪种方法又最为简便、有效，如何去监管和应对银行的系统性风险，这些都成为各国专家学者正在努力解决的问题。在国际货币基金组织、欧盟及美国等在发布的金融监管改革研究文献中均将系统性风险的累积和宏观审慎监管的缺失作为导致国际金融危机的重要因素。
当前，我国的金融体系还处于发展中阶段，相关的法律法规和政策条文还亟待完善。在我国的金融体系中，银行业占有极为重要的地位，一旦银行业发生系统性风险，对我国的金融市场和实体经济都将产生极为严重的影响。因此，为了防范潜在的金融风险以及金融危机，我们必须及时有效地测度银行业的系统性风险，并及时预警，使银行有足够的时间去应对危机。本文在充分吸取国内外经验的基础上，结合我国银行业的实际情况，对我国银行的系统性风险进行测度，并对监管系统性风险提出建议，这有很强的现实意义。
2. 研究内容和预期目标
本文在对银行系统性风险度量的方法介绍的基础上，引出论文的CoVaR 方法，对其进行详细介绍，在分析论文所用到的模型及 CoVaR 的具体计算过程的前提下，运用 CoVaR 方法对我国上市银行的系统性风险进行实证分析。
本文主要是对 12 家在上海证券交易所上市的商业银行进行研究，运用 CoVaR 方法对我国上市银行的系统性风险进行实证分析。
在前面研究的基础上对研究结果进行总结梳理，针对相关问题提出具体的、可操作性强的政策建议，最后对论文研究主题的前景进行展望。
3. 国内外研究现状
Schoenmaker（1996）认为银行业的风险具有传染性，他将银行系统性风险定义为一个或多个s银行的财务困难蔓延到大量其他银行或整个金融系统的风险。
Adrian和Brunnermeier（2009）VaR模型基础上,建立了考虑金融机构之间风险溢出关系的在险价值模型,称为 CoVaR条件风险价值法,它表示在一定概率水平下,当某一资产在未来特定时间内的损失等于VaR时,其他资产或投资组合的最大可能损失。基于CoVaR模型，可以采用线性分位数回归方法计算CoVaR的值,由此可以测度银行业系统性风险溢出效应。
Huang（2009）等提出一个框架测度了一些大型机构的金融风险，并根据大额损失事件发生时的保险价格进行衡量。这一方法结合微观宏观数据，可以显著提高预测相关系数的准确性。
4. 计划与进度安排
一、撰写方案
1、阐述研究的目的及意义
2、国内外文献综述
5. 参考文献
[1] Schoenmaker D. Contagion risk in banking[R].London: London School ofEconomics, 1996: 86.
[2] Adrian T, M. Brunnermeier. Co Va R[R].Fed Reserve Bank of New York, StaffReport, 2009.
[3] Huang, X., Zhou, H. and Zhu, H., 2009,“A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions,”Journal of Banking and Finance, Vol. 33,pp. 2036–2049.
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