1. 研究目的与意义
大豆是我国重要的经济作物，是对外开放程度最高的农副产品之一。但在现阶段，我国面临大豆需求逐年上升和过度依赖进口的问题。作为大豆的主要进口国和消费国，我国大豆市场的发展一直受制于美国等大豆主产国，在国际市场中处于被动局面。近年来，随着国际资本不断影响我国大豆产业以及世界大豆市场价格的波动加剧，大豆产业下游相关市场主体面临越来越大的风险，国际资本控制着大豆的话语权，国家面临越来越严重的大豆产业安全问题。
理论上讲，一个成熟的期货市场具有价格发现、规避风险和调节资产配置的功能，在一定程度上反映了现货市场的供求趋势，对现货市场价格发挥引导作用，是现货市场的“风向标”。当今世界大豆的贸易主要是由大豆期货市场来进行定价，充分发挥期货市场的价格发现功能可以指导相关大豆生产经营企业规避现货价格的风险并合理安排生产，增强企业自身的竞争能力。因此，研究大豆期货与现货市场之间的联动效应，以便于进一步了解大豆市场价格的波动传导机理及效应特征，根据之制定相应政策，对缓解大豆产品因价格剧烈波动带来的损失、规避市场潜在风险、完善市场体系建设具有一定的理论和现实意义，有利于我国大豆市场的平稳运行以及大豆产业的健康发展。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：通过对我国大豆现货与期货市场之间的均值溢出效应和波动溢出效应研究，得出两市场价格之间的紧密程度关系以及传导机制，从而对我国大豆市场提出一些建议。
关键问题：我国大豆现货与期货市场之间存在怎样的溢出效应。
写作提纲：本文共分为五个部分。
3. 国内外研究现状
国内学者对现货和期货市场研究的思路大致相同，基本都用到了协整检验、误差修正模型、方差分解、脉冲响应以及VAR建模等方法，均发现大豆现货和期货价格之间存在双向引导关系。杨婧、李爱华(2013)发现大豆期货价格与现货价格之间存在高度正向相关关系，二者之间保持长期均衡关系，大豆期货市场在价格发现功能上发挥主导作用，总体来看我国大豆期货市场运行状况良好。张薇薇(2019)发现大豆现货和期货相互之间的影响力度较小，受自身影响较大。李娜、胡胜德(2017)发现大豆期现货的短期拟合关系偏弱，大豆期货价格发现功能发挥效率偏低，大豆期现货市场短期的联动效应较差。刘凯、穆月英(2017)发现大豆期现货市场之间影响力度偏小，期货市场效率偏低。
国外学者对现货和期货市场的研究也一直爱发展。Foste(1994)在对期现货市场进行详尽的实证分析后得出协整关系广泛的存在于期现货市场的品种价格之间。So和Tse(2004)利用信息共享模型和M-GARCH模型对在股指市场、期货市场和基金市场三者之间存在的协整关系和信息溢出效应。4. 计划与进度安排
研究计划：
在导师的指导下查阅国内外相关的文献，结合所学的专业知识认真研究选课题。
研究计划安排如下：
5. 参考文献
[1]石泽楠,董玲.大豆市场情绪、期货现货价格的相关性研究[J].大豆科学,2018,37(01):131-135.
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
