1. 研究目的与意义
自21世纪以来，中国加入WTO，成为世界最大的大宗商品需求国，进出口贸易量逐年攀升。随着经济全球化进程的加快，国际间贸易往来愈加密切，大宗商品用于工农业生产与消费使用被大批量买卖，其价格成为全球经济发展状况的“晴雨表”。原油作为大宗商品的重中之重，始终是制约一个国家经济发展和社会进步的重要战略资源。目前，关于国际原油市场与各国市场问题的研究逐渐增多，主要集中于西方国家，而中国作为一个现代开放的经济体，对石油具有较高的依存度，与国际原油市场联系紧密。国际原油市场价格的波动会通过各种风险传递机制和价格传导机制影响国内市场，故关于国际原油市场对我国能源市场、农产品市场和贵金属市场的联动研究是非常有必要的。
能源市场近年成为国内新兴领域，中国作为农业大国，农产品价格的重要性不言而喻，而黄金市场价格与国内金融市场又有错综复杂的关系。因此，深入研究国际原油历史价格对国内大宗商品价格冲击，我们能够更好地掌握原油价格对一个国家宏观经济的影响，有利于新能源的研究，帮助农产品厂商合理安排生产，优化政府资源配置。
2. 研究内容和预期目标
本文以中国的贵金属市场、农产品市场、能源市场和国际原油市场为研究对象。采用代表性产品，如黄金、玉米、小麦、大豆、汽油等商品价格，对比分析国际原油市场价格对国内这几类市场的冲击效应。应用计量经济学的GARCH模型、VEC协整分析、格兰杰因果检验等方法，以波动理论、传导理论、风险传染理论等作为理论基础研究国际原油市场价格波动对国内大宗商品价格冲击的影响。
本文将在对国内大宗商品市场和国际原油价格的 GARCH效应进行分析的基础上,着重考察国内大宗商品市场和国际原油市场收益的波动溢出效应。在一个无套利的市场经济体中,不同市场之间的波动溢出方向代表了信息在市场间的传递方向,通过研究国际市场对国内大宗商品市场的波动溢出效应的研究能够帮助我们正确认识世界石油格局，对国内市场所受国际市场的影响程度也能得到正确的认识，同时，可以预测对国际原油市场波动对国内大宗商品造成的影响，能在国际形势动荡的情况下采取政策一定程度对冲国内风险，对投资者也有一定的指导意义。
全文分为三个部分，模型设定、实证分析和结论建议。首先对国际原油价格和国内大宗商品价格设定GARCH理论模型，然后选取原油价格数据及大宗商品价格指数数据带入模型计算参数，最后通过对模型结果进行分析，得出国际原油市场对国内大宗商品价格指数的波动溢出效应，并给出相应的结论建议。
3. 国内外研究现状
1.国际油价波动对能源市场的影响
其他能源产品和原油具有更为相似的性质，因而有关能源产品和原油价格波动之间的关系自然而然地成为学者们争相研究的热点问题。在价格的相关性方面，Lescaroux (2009 )认为石油与天然气价格之间的相关性最强。Broadstock和Filis(2014)也验证得出石油市场的具体需求冲击与石油和天然气行业的相关性更强的结论。另外，Scholtens和Yurtsever(2012)发现煤炭、石油和天然气产业均会从原油价格的上涨中获益，因原油价格的下跌而受损。此外，燃料油和原油价格之间也存在着明显的扩散效应(Moutinho et al., 2011)。至于价格波动的传导机制，Ewing etal. (2002 )以石油和天然气市场为例，研究结果指出:从天然气部门到石油部门具有显著地直接和间接价格波动传导机制，并且天然气部门的价格波动直接地受到本部门相关事件的影响，而间接地受到石油部门价格波动的影响。然而，不同于上述的研究结果，Mohammadi C 2009 )则指出电力和原油之间不存在长期关系。
国内成品油定价机制的不断改革使得国内成品油市场越来越与国际原油市场接轨，这决定了二者之间传导关系的存在，从而为学者进行相关研究提供现实意义。焦建玲等(2006)运用VECM模型检验我国汽柴油对原油成本变化的不对称问题。结果表明:原油价格的上升会对我国汽柴油产生为时短暂的敏感且强烈的影响;而原油价格的下降会对其产生持续时间较长却缓慢的影响。林伯强和魏巍贤(2007)利用GARCH模型和协整检验等计量模型与方法探究国内外原油价格间的互动关系，指出二者之间存在着长期协整关系，且国际油价对国内油价的波动影响极为显著，但国内油价对国外油价的影响则较弱。以2000年1月-2007年8月为样本区间，郭毓峰和张意翔(2009)通过研究国际原油价格与国内原油价格数据，得出国际和国内油价间存在显而易见的协整关系的结论。无论从短期还是长期来看，国际油价均是国内油价变化的原因，但影响程度会随着时间的缓慢推移而逐渐减弱。李春发和周小颖(2016)以柴油价格为例同样得出了相似的结论。
4. 计划与进度安排
全文分为三个部分，模型设定、实证分析和结论建议。首先对国际原油价格和国内大宗商品价格设定GARCH理论模型，然后选取原油价格数据及大宗商品价格指数数据带入模型计算参数，最后通过对模型结果进行分析，得出国际原油市场对国内大宗商品价格指数的波动溢出效应，并给出相应的结论建议。
5. 参考文献
[I]Abosedra N.T., Laopodis S.S. Stochasticbehavior of crude oil prices: A GARCH investigation [J].Journal of Energy andDevelopment, 1997, 21: 283-291.
[2]Agiakloglou C., Newbold P. The balancebetween size and power in Dickey-Fuller tests with data-dependent rules for thechoice of truncation lag [J]. Economics Letters, 1996, 52(3): 229-234.
[3]Ahmed H.J.A., Wadud LK.M. Role of oilprice shocks on macroeconomic activities: An SVAR approach to the Malaysianeconomy and monetary responses [J]. Energy Policy, 2011, 39(12): 8062-8069.
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