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1. 研究目的与意义（文献综述）
1996年，以开放银行间同业拆借利率管制为标志，我国正式启动了利率市场化的改革。
2013年7月，央行全面放开了金融机构贷款利率管制，党的十八届Ｈ中全会将＂加快推进利率市场化＂作为完善金融市场体系的重要任务。
2015年10月央行决定进一步放开对商业银行存款利率上限的管制，意味着我国利率市场化改革已基本完成。
2. 研究的基本内容与方案
文主要的研究内容包括三个方面：（１）本文首先分析了利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理的现状及其抵御利率风险的能力，进而指出其存在的问题。
从存贷款基准利率的调整，利息收入支出占营业收入支出的比重、银行的资产负债率及资本充足率、利率衍生品的交易情况等五方面具体分析商业银行当前面临的利率风险状况、管理能力及其抵御能力，从而进一步分析出当前利率风险管理中存在的问题。
（２）采用利率敏感性缺口法及压力测试定量分析我国商业银行面临的利率风险及其风险承受能力。
3. 研究计划与安排
国外关于利率风险度量模型的研究主要体现为利率风险度量模型的演变，主要经历了一个由最初的利率敏感性缺口模型到Ｗ债券的平均还款期限为指标的久期模型，再发展到Ｗ资产组合中各资产的收益率相关性、权重及标准差为指标的在险价值模型。
利率敏感性缺口模型是由Ｊ．摩根公司首先提出来的用Ｗ衡量利率波动对银行利息收益的影响。
Graddy 和 kama（1984）及 vansonlai和 Kabrr Hasson（1997）均通过利率敏感性缺口模型研究商业银行的利率风险，并认为中小型商业银行适合采用该方法来防范利率风险，这也是最为常用的度量方法。
4. 参考文献（不低于12篇）
一 撰写方案1 阐述研究的目的和意义。2商业银行利率风险的现状和利率市场化对商业银行的影响。3商业银行利率风险管理实证分析：利率敏感性缺口和利率敏感性压力测试4商业银行利率市场风险管理存在的问题以及我国商业银行应对利率风险的对策建议。5 结论。6 对未来的展望。二 研究计划进度1、2018年1月1日--2018年3月20日完成基础材料的收集，并确定写作提纲2、 2018年3月21日-- 2018年5月15日 完成论文初稿2018年5月16日2018年5月31日对论文进行修改，最后定稿打印。
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