1. 研究目的与意义
随着经济全球化，炒股这一概念逐渐走进人们的眼中，然而股票的变化是难以预计的。因此面对变化多端的股票市场，如何在我国大致地把握买和卖的时机是一件很重要的事情。本文将通过研究境外上市股指期货与我国股票指数的关系来解决这一问题。现有的文献研究较完整地分析了境外上市股指期货与我国股票指数的关系，并且都建立了完善的模型，为广大投资者提供了理论支持。但是在当今的环境下，这些是不够的。因为几年来疫情的爆发，每个国家对疫情的重视程度不同，处理方法也不同，最后的处理结果也不同。所以各个国家的股市收到了不同程度的影响。因此我们是有必要在新的环境下对数据进行新的描述与统计，具体问题具体分析。
2. 研究内容和预期目标
本文将通过对最近5年以来的中国H股期货和上证指数的历史数据进行分析，而这些数据充分地包含了疫情的影响，由此得出境外上市股指期货和我国股票指数之间潜在的关系，发现股指期货对于波动性的影响。进而通过对境外上市股指期货行情的变化，来推论我国股票未来可能的变化情况，然后采取相应的措施来达到获益或者规避风险的目的。
首先，本文将对最近5年以来的中国H股期货和上证指数的数据进行描述统计分析，以此完整地得到两组数据的属性，为之后的研究提供参考。
其次，本文将对两种数据进行均值溢出分析，以此研究中国H股期货收益和上证指数收益之间的关系。
3. 国内外研究现状
国内外的研究人员就股指期货对股市的影响进行了较为广泛的研究，相对于国内的研究国外的研究时间更早，研究领域更广泛，方法也多种多样。随着股指期货在国内愈发地活跃，越来越多的研究者把目光放在了国内。但是值得注意的是，由于国内外所处的环境不同，采取的数据不同，研究的时间节点也不同，关于这个股指期货到底是会增强现货市场的波动还是说会减弱市场的波动，又或者说不影响市场的波动，众多研究人员依然没有一个统一的结论。因此，已有的研究还是不充足的，依然需要不断完善。
4. 计划与进度安排
一、绪论
二、文献综述
三、模型构建与研究
5. 参考文献
[1]Danthine Jean-Pierre. Information, futures prices, and stabilizing speculation[J]. Journal of Economic Theory,1978,17(1).
[2]Chunpeng Yang,Bin Gao. The term structure of sentiment effect in stock index futures market[J]. North American Journal of Economics and Finance,2014,30.
[3]Guiliang Tian,Huixiangzi Zheng. The Empirical Study about Introduction of Stock Index Futures on the Volatility of Spot Market[J]. iBusiness,2013,5(3).
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