1. 本选题研究的目的及意义
利率是宏观经济的重要变量，在调节资金供求、引导资源配置、调控经济周期中发挥着至关重要的作用。
国债作为一种风险极低的金融资产，其利率期限结构被广泛认为是反映市场对未来利率预期和风险偏好的重要指标。
中央银行通过货币政策操作影响国债利率期限结构，进而引导企业和居民的融资成本和投资消费行为，最终实现稳定物价、促进经济增长的目标。
2. 本选题国内外研究状况综述
国债利率期限结构和货币政策传导是宏观经济学和金融学研究的重要领域，近年来国内外学者对此进行了大量的研究。
1. 国内研究现状
国内学者对国债利率期限结构的研究主要集中在期限结构的构建、影响因素以及预测等方面，如戴国强和周强龙（2010）利用Nelson-Siegel模型拟合了中国国债即期利率期限结构，并分析了其动态特征。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将采用理论分析和实证研究相结合的方法，深入探讨中国国债利率期限结构的货币政策传导作用是否提高，并分析其背后的传导机制和影响因素。
1. 主要内容
1.阐述国债利率期限结构的理论基础:分析预期假说、流动性偏好理论、市场分割理论等经典理论如何解释国债利率期限结构的形成机制，并介绍期限溢价的概念及其影响因素。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析和实证研究相结合的方法，并遵循以下步骤逐步展开：
1.文献梳理与评述:系统梳理国内外关于国债利率期限结构和货币政策传导的相关文献，总结现有研究成果，分析研究现状和不足，为本研究提供理论基础和研究方向。
2.理论模型构建:借鉴和发展已有理论，构建国债利率期限结构影响货币政策传导的理论框架，并提出研究假设。
3.数据收集与处理:收集中国国债收益率曲线数据、货币政策指标数据以及其他相关宏观经济数据，并对数据进行清洗、整理和预处理，为实证分析做好准备。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.视角新颖:将国债利率期限结构与货币政策传导效果相结合，从期限结构的角度研究货币政策传导机制，为深化货币政策传导机制研究提供新的视角。
2.内容丰富:在分析传统货币政策传导渠道的基础上，关注国债利率期限结构对不同期限、不同类型金融资产的影响，以及对不同经济主体的差异化影响，揭示国债利率期限结构影响货币政策传导的微观机制。
3.方法科学:采用理论分析和实证研究相结合的方法，并利用最新的计量经济学模型和方法对研究假设进行检验，提高研究结论的科学性和可靠性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 潘星,何建勇,王茂斌. 基于动态因子模型的中国货币政策传导机制研究[J]. 金融研究,2019(1):47-65.
[2] 徐忠,张强,李明明. 国债期限结构对货币政策传导的影响机制研究——基于动态随机一般均衡模型的分析[J]. 金融研究,2019(4):32-49.
[3] 李香菊. 我国货币政策传导机制有效性实证研究——基于利率市场化的视角[D].吉林大学,2020.
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