1. 本选题研究的目的及意义
#本选题研究的目的及意义日历效应是指金融市场上出现的与特定日历周期相关的异常收益率模式。
这种现象挑战了有效市场假说，也为投资者提供了潜在的套利机会。
对日历效应的研究有助于我们更好地理解市场行为，提高投资决策的效率，同时对监管机构制定相关政策也具有一定的参考价值。
2. 本选题国内外研究状况综述
#本选题国内外研究状况综述日历效应一直是金融市场研究的热点话题。
自20世纪30年代以来，国内外学者对股票市场的日历效应进行了大量的研究，并取得了丰硕的成果。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
#本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将利用上证综指的历史数据，采用多种计量经济学方法，对上证综指的日历效应进行实证分析，并探讨其成因。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：1.收集数据:收集上证综指的历史交易数据，包括每日开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。
同时，收集可能影响日历效应的宏观经济数据、投资者情绪指标、市场流动性指标等。
2.数据处理:对收集到的数据进行清洗、整理和预处理，例如处理缺失值、异常值等。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：1.研究视角:将宏观经济因素、投资者情绪、市场流动性等因素纳入到日历效应的分析框架中，尝试从多角度解释上证综指日历效应的成因。
2.研究方法:采用多种计量经济学方法，例如GARCH模型、面板数据模型等，对上证综指日历效应进行更精确的估计和检验。
3.研究内容:在传统日历效应研究的基础上，进一步分析上证综指日历效应的动态变化特征，例如效应的大小、持续时间、波动性等，并探讨其成因。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.陈晓，张兵. 中国股票市场日历效应的新发展[J]. 统计研究，2019，36(08):130-143.
2.刘金全，王凯. 中国股票市场日历效应研究:基于高频数据的最新检验[J]. 金融研究，2018(02):182-197.
3.黄海，王燕. 中国股票市场日历效应的非对称性研究[J]. 金融发展研究，2020(07):84-93.
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