1. 本选题研究的目的及意义
#本选题研究的目的及意义
外汇风险作为金融市场中最为常见的风险之一，对企业、金融机构乃至整个国家经济都会造成重大影响。
准确度量和有效管理外汇风险对于维护金融稳定、促进经济发展具有重要意义。
本选题以GARCH-VaR模型为研究对象，对不同GARCH-VaR模型在外汇风险度量中的应用进行统计比较，旨在探索更加科学、准确的外汇风险度量方法，为投资者提供决策参考，并为相关监管部门提供理论依据。
2. 本选题国内外研究状况综述
#本选题国内外研究状况综述
近年来，随着金融市场一体化进程的加快和金融创新的不断涌现，外汇市场波动日益加剧，外汇风险管理的重要性日益凸显。
VaR方法作为一种常用的风险度量工具，被广泛应用于外汇风险管理领域。
同时，GARCH模型由于其能够有效地捕捉金融时间序列的波动聚集性和异方差性，也被广泛应用于VaR的计算。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将围绕GARCH-VaR模型在外汇风险度量中的应用展开，主要内容包括以下几个方面：
1.外汇风险概述:对外汇风险的定义、来源、类型以及影响因素进行概述，阐述外汇风险度量的意义和方法。
2.GARCH模型与VaR方法:介绍GARCH模型的基本原理、模型族以及参数估计方法，阐述VaR方法的定义、计算方法以及优缺点。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.文献回顾:系统梳理国内外关于外汇风险度量、GARCH模型、VaR方法以及GARCH-VaR模型应用的相关文献，了解该领域的最新研究动态，为本研究提供理论基础和方法指导。
2.数据收集与处理:收集相关外汇数据，例如人民币兑美元汇率、欧元兑美元汇率等，并对数据进行预处理，例如数据清洗、缺失值处理、平稳性检验等，确保数据的准确性和可靠性。
3.GARCH模型构建与评估:选择合适的外汇数据，利用GARCH模型对其波动率进行建模。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.模型比较的全面性:本研究将比较多种常用的GARCH模型在外汇风险度量中的表现，而不仅仅局限于单一的GARCH(1,1)模型，更全面地评估不同GARCH模型的优缺点。
2.统计分析的深入性:本研究将采用多种统计指标对不同GARCH-VaR模型进行比较分析，例如失败率、LR统计量、Kupiec检验等，而不仅仅关注VaR值的差异，更深入地分析模型的准确性和可靠性。
3.结论建议的针对性:本研究将根据实证分析结果，针对不同GARCH-VaR模型的特点和适用范围，提出具有针对性的结论和建议，为投资者和监管部门提供更精准的决策参考。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.冯婷,张龙耀. 基于GARCH族模型的人民币汇率风险VaR度量[J]. 金融理论与实践,2021,41(01):87-92.
2.李妍. 基于GARCH模型的黄金价格风险度量研究[D].云南大学,2020.
3.赵颖. 基于GARCH模型的人民币汇率风险度量研究[D].河北经贸大学,2022.
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