1. 本选题研究的目的及意义
板块联动是指不同板块之间价格走势呈现出相互影响、相互关联的现象。
在证券市场中，板块联动是普遍存在的现象，其研究对于投资者把握市场运行规律、制定投资策略以及监管部门维护市场稳定都具有重要意义。
1. 研究目的
2. 本选题国内外研究状况综述
板块联动现象一直是金融市场研究的热点问题之一，国内外学者对此进行了大量的研究。
1. 国内研究现状
国内学者对板块联动的研究起步较晚，但近年来取得了一定的进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以沪深A股市场为研究对象，采用定量分析方法，对沪深A股板块联动进行实证分析。
具体研究内容包括：
1.沪深A股板块划分:根据行业分类、市值规模、风格特征等多种指标，对沪深A股市场进行板块划分，构建研究样本。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主，结合案例分析的方法，以沪深A股市场为研究对象，收集整理相关的市场数据、政策文件以及文献资料，运用统计分析、计量经济学模型等方法，对沪深A股板块联动进行实证分析。
具体研究步骤如下：
1.收集数据：收集沪深A股市场各个板块的股票价格、成交量、市值等数据，以及相关的宏观经济数据、市场情绪指标和投资者结构数据。
数据来源包括：国泰安数据库、Wind数据库、中国人民银行网站、国家统计局网站等。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面体现创新性：
1.研究视角:将宏观经济因素、市场情绪以及投资者结构纳入到板块联动的分析框架中，探讨不同因素对板块联动关系的交互影响，以期更全面地解释板块联动现象。
2.研究方法:将传统的统计分析方法与现代计量经济学模型相结合，例如采用向量自回归模型(VAR)、格兰杰因果检验等方法，对板块联动的方向性、强度和时滞性进行更深入的分析。
3.研究对象:以沪深A股市场为研究对象，结合中国股票市场的特点，对沪深A股板块联动进行深入的实证分析，研究结果对于理解中国股票市场运行规律具有重要意义。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]刘金全,陈力君.基于TVP-VAR模型的沪深A股市场板块联动效应研究[J].统计与决策,2021,37(18):131-136.
[2]张强,王永,黄俊.中国股票市场板块联动效应的非对称性及成因分析——基于股票市场流动性的视角[J].金融研究,2020(10):173-192.
[3]方颖,何建敏.中国股票市场板块轮动效应的非对称性研究——基于非对称DCC-GARCH模型[J].系统工程理论与实践,2019,39(07):1838-1850.
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
