1. 研究目的与意义
事物是普遍联系的，世界是联系的整体。在社会经济领域，经济主体通过各种各样的经济活动相互联系。在中央银行监管下，出于法定存款准备金的需要，各银行通过同业拆借相互联系，形成具有特定关系的网络，这种相互联系又使得某一银行的发展成为其他银行发展的影响因素。
对于上市银行而言，股票市场上的板块联动效应使得上市银行股票价值在一定程度上相关性波动，所有者权益的变动进一步向资产负债表渗透，从而影响到上市银行的信用风险。也就是说，上市银行之间的信用风险通过股票市场上的波动具有了一定的相关性。这种相关性构建了一个关联网络，让某一银行的信用风险这个“病毒”能够通过网络关系感染与其关联的其他银行。
“雨天案例”说明了银行业的金融脆弱性，因而有必要构建上市银行间关联网络、研究其结构演化、探明其对上市银行信用风险的影响，找到可行、有效的风险免疫方法，防范化解重大金融风险，构建稳定的金融市场体系。
2. 研究内容和预期目标
一、研究内容
本题目基于板块联动效应，用copula模型在一定阈值和时变条件下构建上市银行间的金融关联网络；通过考察关联网络的平均路径长度、网络聚集系数、节点的度等指标的变化，观察其是否具有“小世界现象”和“无标度特性”等特点，分析上市银行间关联网络结构的演化方向和演化路径、探究其对上市银行信用风险的影响。最后，基于研究结果，找到可行、有效的银行间信用风险传染的免疫方法，提出相应政策建议。
二、拟解决的关键问题
3. 国内外研究现状
（一）国内研究现状
随着复杂网络理论的不断成熟，许多学者试图通过网络分析法来研究金融主体之间的网络结构特征，从网络的角度研究金融市场上的风险传染与免疫。
在构建金融关联网络方面。邹冬（2018）将copula模型与复杂网络相结合,构建了金融机构尾部风险相依性网络,通过分析网络结构特征,研究了金融机构间的尾部风险传染效应。研究发现，金融机构尾部风险相依性网络在金融危机期间具有明显的“小世界现象”，而且金融机构之间存在着较为明显的尾部风险传染效应。翟永会和边巧妹（2019）从复杂网络的视角，构建了银行间、银行和实体行业间的业务关联网络，分析网络结构变化，研究发现股份制银行为风险传染性银行，呈现出动态变化特征。
4. 计划与进度安排
| 研究计划 1．2022年12月30日前完成开题工作 2．2022年3月18日前完成初稿和中期检查工作 3．2022年4月30日前完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作 4．2022年5月25日前完成答辩环节工作 |
5. 参考文献
[1]邹冬. 网络视角下金融机构尾部风险传染效应和系统重要性研究[D].华中科技大学,2018.
[2]翟永会,边巧妹.银行借贷与系统性风险防控——基于复杂网络模型的研究[J].武汉金融,2019(11):12-22.
[3]彭大衡,张聪宇.银行信用风险演变的KMV模型分析——以五家中小商业银行为例[J].经济数学,2009,26(03):60-69.
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