1. 研究目的与意义
之前和老师交流时对涨跌幅制度与波动率的关系问题比较感兴趣。
A股市市场过去30年经历了波动频繁，波幅巨大的周期性变化。
交易制度也经历了不断变化。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：通过对在a股市场和h股市场同时上市的公司进行一定的数据分析，研究涨跌幅是否会导致波动率的变化，在两个市场的波动率变化是否显著不一样，在多大程度上不一样。
拟解决的关键问题：1. 如何找出在a股市场和h股市场同时上市的公司名单；2. 数据的合理选取区间是多长；3. 计算出日波动率后，年波动率的计算是通过平均值的方式得出吗；4. 两个市场的整体对比如何进行？是用每个企业在两个不同板块的日波动率数组一一比较，比较多次；还是用所有企业的年波动率数组比较一次？用什么样的方法比较呢？
3. 国内外研究现状
国内：研究过涨跌幅制度对股票市场的影响，侧重在三大效应（波动溢出、价格延迟、阻碍交易、磁吸、冷却）分析，但是是采用大量的个股分析，而非整个市场的所有数据，也具体关注到了涨跌停日的变化，同时注意到，有关于涨跌幅制度对创业板股票波动性的影响研究，但是没有两个市场整体对比研究的先例，无论是主板市场和创业板市场，还是a股市场和h股市场。作者们运用的方法可总结为事件研究法、分组分析法、三秒高频数据GARCH（1，1）模型法。
国外：国外市场成熟，现已不设置涨跌幅限制制度，因而国外并没有研究涨跌幅制度与波动率关系的文献，只有研究波动率的相关文章，也有顺带讲述涨跌幅制度演变史的文章。
4. 计划与进度安排
1. 精读各类文献，了解国内外涨跌幅制度的发展演变史，理解波动率的重要性，看看在单个市场如何研究涨跌幅制度与波动率的关系。跳出涨跌幅与波动率联系的圈子，看看如何研究两组数据变化是否显著不同，在多大程度上不同，找到合适的方法实证分析a股市场和h 股市场的股票波动率变化显著情况。
2. 搜集在a股和h股同时上市的企业名单，确定选取的研究区间，进行数据处理，算出各公司在两个市场的波动率，运用1. 中确定的数据分析方法进行研究。
3. 通篇整合。
5. 参考文献
涨跌幅限制对我国股票市场的影响_张垚
涨跌幅限制降低了涨跌停日的股价波动吗_周朝波
涨跌停制度对创业板股票波动性影响_徐海峰
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