1. 研究目的与意义
随着我国金融市场上的金融创新越来越有活力，我国金融市场的有效性正在一步步得到提升。研究我国沪深300股指期货市场的价格发现功能对于投资者的投资行为和理性程度的研究，上市公司决策行为的研究，监管相关部门的监管都具有一定的意义。
期货市场有两个重要的功能，其中之一就是价格发现，另外一个也是期货市场出现的原因所在，套期保值。所谓的价格发现功能就是通过期货市场的公平，公开，公正，高效的运行机制，形成真实，预期，连续，权威的价格。期货市场的流动性强，真实度高的特点决定了它比现货市场的预测发现功能质量高。研究沪深300股指期货的价格发现功能，是从整个市场研究它的有效预测性。
2. 研究内容和预期目标
1 引言
2 文献综述
2.1 股指期货市场价格发现功能研究
3. 国内外研究现状
Garbade 和 Silber(1983)[1]认为如果期货市场与现货市场存在高度相关性，
通过构建计量模型验证，
4. 计划与进度安排
三．论文（设计）的研究计划或撰写方案:
一、撰写方案
1.文献综述及修改，12 底前完成；
5. 参考文献
[1]Haim Kedar-Levy. Price discovery in the small and in the large: Momentum and reversal, bubbles, and crashes[J]. Journal of Financial Markets,2019.
[2]姚登宝.股指期货、现货市场流动性之间的周期联动效应[J].浙江工商大学学报,2019(02):89-100.
[3]王蓓.股指期货与现货市场的价格关系探究——以沪深300股指期货为例[J].经济研究导刊,2019(07):64-65 122.
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