1. 研究目的与意义
期货市场非常重要，一个国家的期货市场的发达与否，关系到一个国家金融的发达程度，没有发达、完善的期货市场，一个国家和地区很难成为世界性经济与金融中心，如:美国纽约、芝加哥:英国伦敦、日本东京、中国香港、新加坡等世界性金融中心，期货市场都非常发达。
期货市场主要有两大功能:价格发现和规避风险，其中价格发现功能是期货市场存在和发展的基础，是期货市场规避风险功能发挥作用的前提，价格发现功能发挥的如何，可以衡量一个期货市场运行效率。
农产品期货是我国发展时间最长，期货品种最多的市场，目前三家交易所中，大连和郑州两家都是以农产品为主的交易所。选择大连期货交易所，因为玉米是在大商所上市的最主要商品之一。本文选择玉米期货作为研究对象，主要是原因有三：
2. 研究内容和预期目标
本文的研究内容和思路如下：
本文第一章先简要介绍论文的选题原因和现实意义，并简要介绍论文的研究思路和创新之处；
第二章简要的叙述了大连期货市场玉米期货市场的发展情况，使读者能对玉米期货的现状有一个粗浅的认识；
3. 国内外研究现状
国外已有很多针对期货市场价格发现功能的研究,Engle和Granger在1987年提出协整理论后, 协整理论、误差修正模型等理论开始广泛应用于此类研究中。从1999年开始, 我国学者将协整理论运用于期货市场的实证研究,主要研究领域为:(1)我国某类期货市场和现货市场价格关系研究,如华仁海、仲伟俊、姚传江、王凤海等;(2)我国某类期货市场和国际同类期货市场的价格关系研究,如高辉 ;(3)头寸限定和价量关系的研究,如冯春山、吴家春、蒋馥 。大部分研究主要集中于对国内期货市场效率的研究。已有的研究结果显示,我国期货市场的效率正在不断提高。
Pindyck和Rotemberg（1990）发现,商品期货价格之间具有普遍的联系,尤其是当现货市场的供给与需求具有替代关系时,另外宏观经济环境的改变和投资者行为也会对商品期货价格产生影响。Malliaris和Urrutia（1996）选取1981~1991年间的日数据采用二元单方程模型和基于残差的协整检验对芝加哥期货交易所的玉米、小麦、燕麦、大豆、豆粕和豆油六种相关联农产品的价格进行了长期协整关系检验,发现供给和需求的交叉价格弹性是非零的。研究结果表明商品期货价格之间具有相互依存性,因此具备价格发现的功能。
Dawson、Sanjun和White（2006）选取1996~2002年的周数据,采用Johansen（1988）的协整检验和Mosconi与Nielsen（2000）在已知的固定时点加人结构突变的方法对伦敦国际金融期货交易所的饲料大麦和饲料小麦期货价格的长期协整关系进行了检验。研究结果表明该期货价格具有一个显著的长期协整关系, 因此具备价格发现的功能。
4. 计划与进度安排
借用eviews、matlab等软件，对2022年1月1日到2022年11月10日间大连期货交易所的玉米期货收盘价进行数学分析，从相关分析、走势图和套利检验三个角度进行描述。
再基于结算价采用相关分析、走势图、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和GS模型等方法，对上市以来的玉米期货合约进行较为详尽的实证研究。
5. 参考文献
[1] 华仁海，仲伟俊，对我国期货市场价格发现功能的实证分析南开管理评论
[2] 王志强，徐亚范，朱丽红大连商品交易所市场有效性检验
[3] 王汝芳，大连商品交易所期货价格发现功能的实证分析——以大豆和玉米期货为例
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