1. 研究目的与意义
选题的理由：
农业作为第一产业，是国民经济的重要支柱，随着农业经济的发展，农产品期货的规模逐渐扩大，由于期货市场具有价格发现的功能，对于能够比较客观地反映农产品市场的整体供求形式，有利于指导农业生产，协调农产品的流通与储备。期货价格是期货的核心，正确认识价格的波动特征与机制，有利于交易者与监管者做出恰当的决策。
日历效应是指金融市场与日期相联系的非正常收益，即资产的收益率在特定的时间点有明显的偏差。日历效应有多种表现形式，通常表现为季节效应、月份效应、星期效应、节假日效应等。日历效应的存在违背了市场有效性假说，这可能是由于信息的不对称以及投资者的不理性，因此对于日历效应的研究有利于补充金融市场的理论，完善金融市场，帮助监管者建立健全市场制度，帮助投资者进行合理的资产配置。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
基于2009年到2018年早籼稻期货、玉米期货以及2014年到2018年晚籼稻期货作为样本，系统地对三种期货的月份效应进行实证研究，对实证研究结果进行分析，同时与当年的收成产量进行关联，对同种类不同收成月份的农产品期货的实证研究结果进行比较，以及对不同种类的农产品期货的结果进行比较。
拟解决的关键问题:
3. 国内外研究现状
国外研究日历效应起步较早Cross（1973）和French（1980）对美国标普500指数进行研究，发现存在显著的周一负效应以及周五正效应。Rozeff and kinney(1976)则发现纽交所股价指数存在正的一月效应。Guglieslmo Maria Caporale（2017）对于俄罗斯股票市场的日历效应进行研究，提出了一旦把股票交易成本考虑在内，日历效应现象就会消失的关点。
期货市场也同样具有日历效应，Chiang（1983）对21种期货合约进行周日历效应研究，发现存在正的周三效应以及负的周一效应。Aksoy（2013）选取了伊斯坦布尔黄金交易所的数据，进行研究，发现收益率的房产存在周日历效应。Dirk（2013）则对伦敦黄金市场的日收益率进行研究，发现黄金市场存在正的9月和11月效应。
国内学者对于日历效应研究起步较晚。俞乔（1994）对上海和深圳股市的综合指数进行研究，发现两市均存在周末效应。郭彦峰（2007）用OLS和GARCH模型对沪深300指数进行研究发现存在正的周一效应。吴世农（1996）通过对沪市20中随机股票进行研究，认为样本时间序列不存在显著的日历效应。
4. 计划与进度安排
1、2022年11月1日：完成选题
2、2022年11月29日前：完成开题工作
3、2022年3月13日前：完成初稿和中期检查工作
5. 参考文献
[1]华仁海,仲伟俊.大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应研究[J].财贸经济,2002,(7):63-65.
[2]伏天媛.大连商品交易所期货市场日历效应实证研究[J].牡丹江大学学报,2017,26(3):50-52,90.DOI:10.3969/j.issn.1008-8717.2017.03.015.
[3]王梦娇.股票市场的节气效应研究[D].江苏:东南大学,2017.
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