我国商业银行不良贷款构成因素的实证分析开题报告

 2023-01-31 09:25:18

1. 研究目的与意义

在全球经济不断发展、融合的背景下,商业银行作为我国的#8220;金融百货公司#8221;,其本身资产负债的稳定性极大地影响了我国金融市场的健康程度。而不良贷款作为银行一笔可能发生的坏账,一方面直接降低了银行的利润,另一方面也会减弱银行对经济的支持能力,放贷困难。因此不论从直接或是间接的角度不良贷款都会对整个社会的宏观经济产生不小的负面影响。

为了保证整个社会经济的正常运转,势必要减少不良贷款的余额和降低不良贷款率,研究其成因和影响的主导因素便成了从根本上解决这一问题的方法。中国银监会网站会公布每季度我国商业银行整体不良贷款的情况,同时也有不同类型的商业银行每季度不良贷款的情况。运用灰色关联分析法,计算各因子之间的关联度,便能判断出近几年主导影响了我国商业银行不良贷款的是哪一类型贷款,同时又是哪一类型的商业银行。如此便能对于主导影响的因素,采取针对性的措施以达到提高商业银行贷款质量的效果。

2. 研究内容和预期目标

按照实行的贷款五级分类制度,不良贷款即为次级、可疑、损失这三类贷款的总和。以季度为单位,选取近12个季度的以上三种类型贷款的余额,进行灰色关联分析,计算关联度,即可得到其中与不良贷款关联度最大,主导影响了其变动的某一类型贷款。同时,也可以看出我国商业银行不良贷款内部结构的变化趋势。

同理,我国的商业银行主要分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行(2017年银监会公布的数据中加入了民营银行)。以同样的方法对各类型银行的不良款余额进行分析,可得到与我国商业银行整体不良贷款余额关联度最大的某一类型商业银行。我们需要对该类型商业银行贷款质量的重点关注。

得出以上两个结论后,我关注到从2015年起银监会会公布各商业银行用于小微企业的贷款情况。由于以个体工商户为主体的小微企业经营状况千差万别,它们中的大多数资产规模小、存续时间短、没有规范的财务制度,在银行产生的贷款相对来说有更大的几率会转化为不良贷款。因此我将针对上面得出的占据主导影响地位的某类型商业银行,研究其用于小微企业的贷款和整体不良贷款余额之间的关系,明确小微企业对该类型商业银行贷款质量的影响。

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3. 国内外研究现状

1、国外研究现状

国外的大部分学者在测定影响不良贷款的因素时大多利用计量经济学的原理选取宏观经济因素指标来建立相应的模型,进一步明确不同的因素是否是影响不良贷款的主导因素。Jimenez 和Gabriel 等(2005)研究了西班牙商业银行从1984开始20年来不良贷款的情况。认为在宏观经济层面GDP的增长率、信贷条件和整个市场的实际利率很大程度上影响了不良贷款。

Anastasiou 和Louri(2016)等在国别和银行这两个变量的基础之上对近25年的欧元区国家银行系统的不良贷款进行了分析。他们发现了所得税和产出缺口这两大因素对不良贷款的作用。产出缺口在被理论化后纳入了经济的潜在增长,从而减少了不良贷款。同时,税收收入的作用也十分明显大约会有1%的积极影响。

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4. 计划与进度安排

撰写方案:

1、我国商业银行不良贷款基本情况概述

2、数据、指标体系与理论方法

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5. 参考文献

[1]李江,冯宗宪,万映红.国有商业银行企业不良贷款的主因子分析 [J]. 数理统计与管理,2007,(1) : 150 #8211; 157

[2]谢冰.商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析 [J]. 财经理论与实践,2009,(162) : 22 #8211; 25

[3]中国人民银行淮南市中心支行课题组.不良贷款与宏观经济的灰色关联分析[J]. 海南金融,2010,(3) : 61 #8211; 63

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