1. 本选题研究的目的及意义
金融市场作为现代经济的核心，其波动对国家经济发展和社会稳定具有至关重要的影响。
股票市场作为金融市场的重要组成部分，其价格波动更是牵动着无数投资者的心。
准确预测股票市场价格波动趋势，对于投资者制定合理的投资策略、规避市场风险、提高投资收益具有重要的现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
股票市场收益率预测一直是金融领域的研究热点，国内外学者对此进行了大量的研究。
1. 国内研究现状
国内学者对股票市场价格预测的研究起步较晚，但近年来取得了丰硕的成果。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以ARMA-GARCH模型为基础，对上证综指日收益率进行实证分析和预测。
主要内容包括以下几个方面：
1.数据收集与处理:收集上证综指的历史交易数据，并对数据进行预处理，例如缺失值处理、异常值处理等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析方法，利用统计学和计量经济学原理，对上证综指日收益率进行建模和预测。
具体研究步骤如下：
1.收集数据:从可靠的数据源收集上证综指的历史交易数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。
2.数据预处理:对原始数据进行清洗和处理，包括缺失值处理、异常值处理、数据标准化等，以确保数据的准确性和一致性。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.模型改进:在传统ARMA-GARCH模型的基础上，考虑引入其他影响因素，例如投资者情绪、宏观经济指标等，以构建更准确的预测模型。
2.预测精度:通过优化模型参数和改进模型结构，努力提高上证综指日收益率的预测精度，为投资者提供更有价值的参考信息。
3.风险评估:在预测上证综指日收益率的基础上，进一步分析其波动风险，为投资者制定风险管理策略提供参考。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 王远林,朱晓,唐洁.基于ARMA-GARCH模型族的上证综指收益率波动率预测[J].数量经济技术经济研究,2020,37(08):137-153.
[2] 冯蕾,李妍,李晓.基于ARMA-GARCH模型的黄金价格波动风险度量与预测[J].黄金,2020,41(08):77-82.
[3] 苏治,刘波.基于ARMA-GARCH模型的国际油价波动研究[J].统计与决策,2020(15):181-185.
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