1. 本选题研究的目的及意义
期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域研究的热点和难点。
准确的期权定价对于投资者进行风险管理、制定投资策略以及维护金融市场稳定都具有重要意义。
本选题选择基于GARCH的欧式看涨期权定价模型进行研究，并以50ETF期权为例进行实证分析，具有重要的理论意义和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
期权定价模型一直是金融经济学研究的热点，Black-Scholes模型作为开创性的工作，为期权定价奠定了基础。
但是，该模型假设标的资产价格服从几何布朗运动，波动率为常数，这与现实市场情况不符。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将以50ETF期权为例，构建基于GARCH的欧式看涨期权定价模型，并对其进行实证分析。
1. 主要内容
1.回顾欧式看涨期权定价的基本理论，包括期权的基本概念、欧式看涨期权定价模型、Black-Scholes模型、随机波动率模型等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析和实证研究相结合的方法，具体步骤如下：
1.收集整理相关文献资料，对欧式看涨期权定价模型和GARCH模型进行深入研究，为模型构建和实证分析奠定理论基础。
2.收集50ETF期权数据，并对数据进行清洗和预处理，确保数据的准确性和可靠性。
3.利用统计软件对50ETF期权数据进行描述性统计分析，了解数据的基本特征。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.模型构建方面：本研究将GARCH模型与欧式看涨期权定价模型相结合，构建基于GARCH的欧式看涨期权定价模型，相较于传统的Black-Scholes模型，该模型能够更好地捕捉市场波动性的时变性和聚集性，提高期权定价的准确性。
2.实证分析方面：本研究选取50ETF期权作为研究对象，利用实际市场数据对模型进行实证分析，检验模型的有效性和适用性。
3.研究方法方面：本研究采用理论分析和实证研究相结合的方法，将GARCH模型的理论优势与实际应用相结合，具有一定的理论意义和现实意义。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.方艳,冯芸,田园.基于GARCH模型族的上证50ETF期权风险溢价研究[J].统计与决策,2022,38(23):156-161.
2.邓悦,黄媛媛,刘洋.基于GARCH-EVT-Copula模型的上证50ETF期权风险度量[J].统计与决策,2022,38(18):131-136.
3.刘金全,王帅.基于GARCH族模型的黄金期权定价研究[J].金融理论与实践,2022(08):99-106.
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